Системы стохастических уравнений — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 94: | Строка 94: | ||
где <math>\textstyle \partial^2 F/\partial \mathbf{x}^2</math> — ''матрица'' вторых производных. | где <math>\textstyle \partial^2 F/\partial \mathbf{x}^2</math> — ''матрица'' вторых производных. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math>\textstyle \bullet</math> Получим многомерное уравнение Фоккера-Планка. Для этого необходимо повторить рассуждения из одномерной задачи. Рассмотрим случайный вектор <math>\textstyle \mathbf{y}=\mathbf{x}(t)</math> в момент времени <math>\textstyle t</math> и предшествующий ему <math>\textstyle \mathbf{x}=\mathbf{x}(t-\Delta t)</math> в момент времени <math>\textstyle t-\Delta t</math>. Они связаны диффузным стохастическим процессом: | ||
+ | |||
+ | :<center><math>\mathbf{y}= \mathbf{x} + \mathbf{a} \;\Delta t + \mathbf{b}\cdot \epsilon \;\sqrt{\Delta t},</math></center> | ||
+ | |||
+ | где векторная <math>\textstyle \mathbf{a}=a_i(\mathbf{x}, t-\Delta t)</math> и матричная <math>\textstyle \mathbf{b}=b_{i\alpha}(\mathbf{x}, t-\Delta t)</math> функции вычислены в момент времени <math>\textstyle t-\Delta t</math>. Предположим, что плотность вероятности случайной величины <math>\textstyle \mathbf{x}</math> равна <math>\textstyle P(\mathbf{x}, t-\Delta t)</math>. Распределение для гауссовой переменной нам известно. Чтобы найти распределение для величины <math>\textstyle \mathbf{y}</math>, необходимо вычислить среднее от произвольной функции <math>\textstyle F(\mathbf{y})</math> с известными плотностями <math>\textstyle P(\mathbf{x}, t-\Delta t)</math> и <math>\textstyle P(\epsilon)</math>: | ||
+ | |||
+ | :<center><math>\left\langle F(\mathbf{y})\right\rangle = \int\limits^\infty_{-\infty} \overbrace{F(\mathbf{x}+\mathbf{a}\Delta t +\mathbf{b}\cdot \epsilon \sqrt{\Delta t})}^{F(\mathbf{y})}\cdot \overbrace{P(\mathbf{x}, t-\Delta t) P(\varepsilon_1,...,\varepsilon_m)}^{P(\mathbf{x},\varepsilon)} \,d^nx d^m\varepsilon.</math></center> | ||
+ | |||
+ | Разложим первый множитель в ряд по малой величине <math>\textstyle \mathbf{a}\,\Delta t + \mathbf{b}\,\varepsilon \sqrt{\Delta t}</math>: \begin{eqnarray*} F('''y''')&=&F('''x''') + \frac{\partial F}{\partial x_i}\cdot (a_i\Delta t+b_{i\alpha}\varepsilon_\alpha\sqrt{\Delta t})\\ &+&\frac{1}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i\partial x_j} \cdot (a_i\Delta t+b_{i\alpha}\varepsilon_\alpha\sqrt{\Delta t}) \cdot (a_j\Delta t+b_{j\beta}\varepsilon_\beta\sqrt{\Delta t}), \end{eqnarray*} где по повторяющимся индексам, как и раньше, подразумевается суммирование. По <math>\textstyle \Delta t</math> раскладываем также <math>\textstyle P(\mathbf{x}, t-\Delta t)</math>. | ||
+ | |||
+ | При интегрировании по всем <math>\textstyle \varepsilon_i</math> происходит усреднение, которое даёт <math>\textstyle \left\langle \varepsilon_\alpha\right\rangle =0</math> и <math>\textstyle \left\langle \varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta\right\rangle =\delta_{\alpha\beta}</math>. В результате, повторяя рассуждения на стр. \pageref{stat_fokker_plank_2}, получаем: | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | | width="90%" align="center"|<math> { \;\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial (a_i P)}{\partial x_i} - \frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 }{\partial x_i\partial x_j}\Bigl[b_{i\alpha} b_{j\alpha} P\Bigr] = 0\; }. </math> | ||
+ | | <div width="10%" align="right" style="color:#0000CC">'''(EQN)'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | где <math>\textstyle a_i=a_i(\mathbf{x},t)</math>, <math>\textstyle b_{i\alpha}=b_{i\alpha}(\mathbf{x},t)</math>, а <math>\textstyle P=P(\mathbf{x}_0, t_0 \Rightarrow \mathbf{x}, t)</math> - условная плотность вероятности. Если в момент времени <math>\textstyle t_0</math> значение <math>\textstyle \mathbf{x}_0</math> известно точно, то для решения этого уравнения используется начальное условие в виде <math>\textstyle n</math> - мерной дельта - функции Дирака, равной произведению одномерных функций по каждой координате: <math>\textstyle P(\mathbf{x}_0, t_0 \Rightarrow \mathbf{x}, t_0)=\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)</math>. | ||
+ | |||
+ | <math>\textstyle \bullet</math> Аналогично выводится уравнение для производной от среднего: | ||
+ | |||
+ | :<center><math>\frac{d\left\langle F\bigl(\mathbf{x}(t),t\bigr)\right\rangle }{dt} = \int\limits^{\infty}_{-\infty}\frac{\partial }{\partial t} \bigl[ F(\mathbf{x}, t)\cdot P(\mathbf{x}_0, t_0 \Rightarrow \mathbf{x}, t)\bigr] d^n x.</math></center> | ||
+ | |||
+ | Раскрывая производную произведения и подставляя <math>\textstyle \partial P/\partial t</math> из уравнения Фоккера - Планка, получаем динамические уравнения для средних: | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | | width="90%" align="center"|<math> { \;\frac{d\left\langle F\bigl(\mathbf{x}(t),t\bigr)\right\rangle }{dt} = \left\langle \frac{\partial F}{\partial t} \;+\; a_i\,\frac{\partial F}{\partial x_i} \;+\; \frac{1}{2}\, b_{i\alpha} b_{j\alpha} \, \frac{\partial^2 F}{\partial x_i\partial x_j} \right\rangle \; }. </math> | ||
+ | | <div width="10%" align="right" style="color:#0000CC">'''(EQN)'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Как и лемму Ито, это соотношение можно записать в матричной форме при помощи символа следа <math>\textstyle \Tr</math>. Усреднение производится при условии, что в момент времени <math>\textstyle t</math> вектор случайного процесса был равен <math>\textstyle \mathbf{x}_0=\mathbf{x}(t_0)</math>. | ||
+ | |||
+ | Уравнение для среднего справедливо и для векторных или тензорных функций, так как выводится независимо для каждой из компонент. Выбирая <math>\textstyle F = x_\nu</math> и учитывая, что <math>\textstyle \partial x_\nu/\partial x_i = \delta_{\nu i}</math>, получаем временную динамику среднего в компонентной и матричной форме: | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | | width="90%" align="center"|<math> \dot{\left\langle x_\nu\right\rangle } = \left\langle a_\nu(\mathbf{x}, t) \right\rangle ,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \dot{\left\langle \mathbf{x}\right\rangle } = \left\langle \mathbf{a}(\mathbf{x}, t) \right\rangle . </math> | ||
+ | | <div width="10%" align="right" style="color:#0000CC">'''(EQN)'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Только для линейных по <math>\textstyle \bf x</math> сносов динамика среднего значения будет совпадать с решением детерминированного уравнения. Функциональная зависимость волатильности <math>\textstyle \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)</math> при этом роли не играет. Если снос нелинеен по <math>\textstyle \mathbf{x}</math>, то функция <math>\textstyle \left\langle \mathbf{x}\right\rangle =\overline\mathbf{x}(t)</math> будет отличаться от детерминированного решения с <math>\textstyle \mathbf{b}=0</math>. | ||
+ | |||
+ | Производные от произведения <math>\textstyle x_\mu x_\nu</math> выражаются через символ Кронекера следующим образом: | ||
+ | |||
+ | :<center><math>\frac{\partial (x_\mu x_\nu)}{\partial x_i} = x_\mu\delta_{\nu i}+x_\nu\delta_{\mu i},\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \frac{\partial^2 (x_\mu x_\nu)}{\partial x_i\partial x_j} = \delta_{\mu j}\delta_{\nu i}+\delta_{\nu j}\delta_{\mu i}.</math></center> | ||
+ | |||
+ | Поэтому, выбирая <math>\textstyle F</math> в тензорном виде <math>\textstyle F=x_\mu x_\nu</math>, можно записать уравнение для среднего от произведения случайных процессов: | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" | ||
+ | | width="90%" align="center"|<math> \dot{\left\langle x_\mu x_\nu\right\rangle } = \left\langle x_\mu a_\nu + x_\nu a_\mu + b_{\nu\alpha} b_{\mu \alpha}\right\rangle . </math> | ||
+ | | <div width="10%" align="right" style="color:#0000CC">'''(EQN)'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | В частности, для свёртки (суммирования) по индексам <math>\textstyle \mu</math> и <math>\textstyle \nu</math> имеем матричное выражение для изменения квадрата <math>\textstyle \dot{\left\langle \mathbf{x}^2\right\rangle }=2\left\langle \mathbf{x} \cdot\mathbf{a} \right\rangle + \mathrm{Tr}\,left\langle \mathbf{b} \cdot\mathbf{b}^{T} \right\rangle </math>. | ||
---- | ---- |
Версия 19:35, 21 февраля 2010
Скоррелированные блуждания << | Оглавление | >> Уравнение стохастического осциллятора |
---|
В общем случае система стохастических уравнений записывается в виде:
(EQN)
|
где , по повторяющемуся индексу предполагается суммирование, и в общем случае . Можно опустить не только знак суммы, но и индексы, записав стохастическое уравнение в матричном виде:
(EQN)
|
где — векторная функция, а — матричная, размерности x. Вектор винеровских переменных, как и в одномерном случае, записывается через гауссовы случайные числа:
(EQN)
|
Мы будем считать, что , а эффекты корреляции переносить на матрицу . Скоррелированные величины можно выразить через нескоррелированные при помощи линейного преобразования , поэтому стохастический член в уравнении Ито со скоррелированными винеровскими переменными эквивалентен .
Численное моделирование выполняется при помощи выбора малого интервала времени . После этого генерится вектор нормально распределённых чисел и вычисляется набор значений процессов в следующий момент времени. Для первой итерации:
(EQN)
|
Процессы мы всегда нумеруем, начиная с индекса 1, а нулевой индекс - это значение -того процесса в момент времени , т.е. .
Несложно проверить, что смысл коэффициентов сноса определяется средним , а диффузия:
(EQN)
|
при стремится к произведению матриц волатильности, где - операция транспонирования (перестановки) индексов.
Обобщим лемму Ито на -мерный случай. Пусть — дифференцируемая функция. Разложим её в ряд Тейлора в окрестности точки :
(EQN)
|
По повторяющимся индексам проводится суммирование, и все функции в правой части вычисляются в точке . В соответствии с ():
(EQN)
|
Изменение функции подчиняется стохастическому уравнению Ито:
(EQN)
|
Подставляя () в () и сохраняя члены порядка , , получаем:
Снос по определению равен пределу при и находится с учётом соотношений . Для диффузии, в соответствии с (), имеем:
Поэтому стохастическое уравнение для скалярной функции переменных , в которую вместо аргументов подставлены случайные процессы , записывается следующим образом:
(EQN)
|
Если функция — не скалярная, а векторная, то это соотношение справедливо для каждой из её компонент.
Введя символ следа матрицы, равного сумме диагональных элементов , можно записать лемму Ито в матричном виде:
(EQN)
|
где — матрица вторых производных.
Получим многомерное уравнение Фоккера-Планка. Для этого необходимо повторить рассуждения из одномерной задачи. Рассмотрим случайный вектор в момент времени и предшествующий ему в момент времени . Они связаны диффузным стохастическим процессом:
где векторная и матричная функции вычислены в момент времени . Предположим, что плотность вероятности случайной величины равна . Распределение для гауссовой переменной нам известно. Чтобы найти распределение для величины , необходимо вычислить среднее от произвольной функции с известными плотностями и :
Разложим первый множитель в ряд по малой величине : \begin{eqnarray*} F(y)&=&F(x) + \frac{\partial F}{\partial x_i}\cdot (a_i\Delta t+b_{i\alpha}\varepsilon_\alpha\sqrt{\Delta t})\\ &+&\frac{1}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i\partial x_j} \cdot (a_i\Delta t+b_{i\alpha}\varepsilon_\alpha\sqrt{\Delta t}) \cdot (a_j\Delta t+b_{j\beta}\varepsilon_\beta\sqrt{\Delta t}), \end{eqnarray*} где по повторяющимся индексам, как и раньше, подразумевается суммирование. По раскладываем также .
При интегрировании по всем происходит усреднение, которое даёт и . В результате, повторяя рассуждения на стр. \pageref{stat_fokker_plank_2}, получаем:
(EQN)
|
где , , а - условная плотность вероятности. Если в момент времени значение известно точно, то для решения этого уравнения используется начальное условие в виде - мерной дельта - функции Дирака, равной произведению одномерных функций по каждой координате: .
Аналогично выводится уравнение для производной от среднего:
Раскрывая производную произведения и подставляя из уравнения Фоккера - Планка, получаем динамические уравнения для средних:
(EQN)
|
Как и лемму Ито, это соотношение можно записать в матричной форме при помощи символа следа Невозможно разобрать выражение (неизвестная функция «\Tr»): {\displaystyle \textstyle \Tr} . Усреднение производится при условии, что в момент времени вектор случайного процесса был равен .
Уравнение для среднего справедливо и для векторных или тензорных функций, так как выводится независимо для каждой из компонент. Выбирая и учитывая, что , получаем временную динамику среднего в компонентной и матричной форме:
(EQN)
|
Только для линейных по сносов динамика среднего значения будет совпадать с решением детерминированного уравнения. Функциональная зависимость волатильности при этом роли не играет. Если снос нелинеен по , то функция будет отличаться от детерминированного решения с .
Производные от произведения выражаются через символ Кронекера следующим образом:
Поэтому, выбирая в тензорном виде , можно записать уравнение для среднего от произведения случайных процессов:
(EQN)
|
В частности, для свёртки (суммирования) по индексам и имеем матричное выражение для изменения квадрата Невозможно разобрать выражение (синтаксическая ошибка): {\displaystyle \textstyle \dot{\left\langle \mathbf{x}^2\right\rangle }=2\left\langle \mathbf{x} \cdot\mathbf{a} \right\rangle + \mathrm{Tr}\,left\langle \mathbf{b} \cdot\mathbf{b}^{T} \right\rangle } .
Скоррелированные блуждания << | Оглавление | >> Уравнение стохастического осциллятора |
---|
Стохастический мир - простое введение в стохастические дифференциальные уравнения