http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&feed=atom&action=history
Вероятности состояния рынка - История изменений
2024-03-28T13:52:35Z
История изменений этой страницы в вики
MediaWiki 1.31.15
http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&diff=580&oldid=prev
WikiSysop: Защищена страница «Вероятности состояния рынка» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))
2010-02-11T14:01:12Z
<p>Защищена страница «<a href="/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0" title="Вероятности состояния рынка">Вероятности состояния рынка</a>» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))</p>
<table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface">
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Предыдущая</td>
<td colspan="1" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Версия 14:01, 11 февраля 2010</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-notice" lang="ru"><div class="mw-diff-empty">(нет различий)</div>
</td></tr></table>
WikiSysop
http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&diff=279&oldid=prev
WikiSysop в 15:10, 27 января 2010
2010-01-27T15:10:58Z
<p></p>
<table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Предыдущая</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Версия 15:10, 27 января 2010</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7" >Строка 7:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 7:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><math>\textstyle \bullet</math> В качестве второго примера воспользуемся данными ежедневных цен закрытия <math>\textstyle x_t</math> фондового индекса S&P500. Вычислим его логарифмические доходности <math>\textstyle r_t=\ln (x_t/x_{t-1})</math> в процентах <del class="diffchange diffchange-inline">(<math>\textstyle \lessdot</math> C)</del>. Разобьём диапазон их значений на пять интервалов:</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><math>\textstyle \bullet</math> В качестве второго примера воспользуемся данными ежедневных цен закрытия <math>\textstyle x_t</math> фондового индекса S&P500. Вычислим его логарифмические доходности <math>\textstyle r_t=\ln (x_t/x_{t-1})</math> в процентах. Разобьём диапазон их значений на пять интервалов:</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<center><math>(-\infty ... -3\%),\;\;\;[-3\% ... -1\%),\;\;\;[-1\% ... +1\%],\;\;\;(+1\% ... +3\%],\;\;\;(+3\% ... +\infty).</math></center></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<center><math>(-\infty ... -3\%),\;\;\;[-3\% ... -1\%),\;\;\;[-1\% ... +1\%],\;\;\;(+1\% ... +3\%],\;\;\;(+3\% ... +\infty).</math></center></div></td></tr>
</table>
WikiSysop
http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&diff=278&oldid=prev
WikiSysop в 15:10, 27 января 2010
2010-01-27T15:10:37Z
<p></p>
<table class="diff diff-contentalign-left" data-mw="interface">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">← Предыдущая</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #222; text-align: center;">Версия 15:10, 27 января 2010</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7" >Строка 7:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 7:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><math>\textstyle \bullet</math> В качестве второго примера воспользуемся данными ежедневных цен закрытия <math>\textstyle x_t</math> фондового индекса S<del class="diffchange diffchange-inline">\</del>&P500. Вычислим его логарифмические доходности <math>\textstyle r_t=\ln (x_t/x_{t-1})</math> в процентах (<math>\textstyle \lessdot</math> C). Разобьём диапазон их значений на пять интервалов:</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><math>\textstyle \bullet</math> В качестве второго примера воспользуемся данными ежедневных цен закрытия <math>\textstyle x_t</math> фондового индекса S&P500. Вычислим его логарифмические доходности <math>\textstyle r_t=\ln (x_t/x_{t-1})</math> в процентах (<math>\textstyle \lessdot</math> C). Разобьём диапазон их значений на пять интервалов:</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<center><math>(-\infty ... -3\%),\;\;\;[-3\% ... -1\%),\;\;\;[-1\% ... +1\%],\;\;\;(+1\% ... +3\%],\;\;\;(+3\% ... +\infty).</math></center></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<center><math>(-\infty ... -3\%),\;\;\;[-3\% ... -1\%),\;\;\;[-1\% ... +1\%],\;\;\;(+1\% ... +3\%],\;\;\;(+3\% ... +\infty).</math></center></div></td></tr>
</table>
WikiSysop
http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&diff=277&oldid=prev
WikiSysop: Новая страница: «{| width="100%" | width="40%"|Вероятностные свойства языка << ! width="20%"|[[Стохастический мир|Оглавлен…»
2010-01-27T15:09:59Z
<p>Новая страница: «{| width="100%" | width="40%"|<a href="/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0" title="Вероятностные свойства языка">Вероятностные свойства языка</a> << ! width="20%"|[[Стохастический мир|Оглавлен…»</p>
<p><b>Новая страница</b></p><div>{| width="100%" <br />
| width="40%"|[[Вероятностные свойства языка]] << <br />
! width="20%"|[[Стохастический мир|Оглавление]] <br />
| width="40%" align="right"| >> [[Стохастическая зависимость]]<br />
|}<br />
<br />
----<br />
<br />
<math>\textstyle \bullet</math> В качестве второго примера воспользуемся данными ежедневных цен закрытия <math>\textstyle x_t</math> фондового индекса S\&P500. Вычислим его логарифмические доходности <math>\textstyle r_t=\ln (x_t/x_{t-1})</math> в процентах (<math>\textstyle \lessdot</math> C). Разобьём диапазон их значений на пять интервалов:<br />
<br />
:<center><math>(-\infty ... -3\%),\;\;\;[-3\% ... -1\%),\;\;\;[-1\% ... +1\%],\;\;\;(+1\% ... +3\%],\;\;\;(+3\% ... +\infty).</math></center><br />
<br />
Таким образом, состояние рынка будут характеризоваться одной из пяти возможностей: от "паники" <math>\textstyle (-\infty ... -3\%)</math> до "эйфории" <math>\textstyle (+3\% ... \infty)</math>. Соответственно, каждое <math>\textstyle r_t</math> становится дискретной случайной величиной, принимающей пять значений. В этом случае это уже будут не доходности, а номера состояний рынка, например -2,-1,0,1,2.<br />
<br />
Можно рассмотреть ''совместную вероятность'' <math>\textstyle p(r_{t-1}, r_t)</math> того, что два последовательных дня имеют состояния <math>\textstyle r_{t-1}</math> и <math>\textstyle r_{t}</math>. Каждый день реализуется одна из пяти возможностей, поэтому для двух последовательных дней будет <math>\textstyle 25=5^2</math> различных комбинаций таких состояний: {(0,0); (0,1); (0,-1);...}. За период 1990&mdash;2007 г. г. был <math>\textstyle n=4531</math> торговый день. Вероятности каждого из пяти состояний имели значения:<br />
<br />
:<center><math>\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; <br />
p(r) = \begin{pmatrix} 0.007\; & 0.110\; & 0.761\; & 0.125\; & 0.007 \ \end{pmatrix}.</math></center><br />
<br />
Для их вычисления необходимо подсчитать, сколько торговых дней оказывается в каждом состоянии, после чего разделить их на <math>\textstyle n</math>. Наиболее типичными для рынка являются спокойные дни <math>\textstyle [-1\%...+1\%]</math>, которые происходили <math>\textstyle 3451=0.76 \cdot 4531</math> раз. Аналогично буквам из предыдущего примера вычисляются условные вероятности:<br />
<br />
:<center><math>p(r_{t-1} \Rightarrow r_t) = <br />
\begin{pmatrix} <br />
0.067\; & 0.167\; &0.400\; &0.267\; &0.100 \\<br />
0.022\; & 0.146\; &0.651\; &0.168\; &0.014 \\ <br />
0.004\; & 0.107\; &0.783\; &0.102\; &0.004 \\ <br />
0.006\; & 0.084\; &0.759\; &0.138\; &0.013 \\ <br />
0.000\; & 0.303\; &0.515\; &0.152\; &0.030 \\ <br />
\end{pmatrix}.<br />
</math></center><br />
<br />
Первая строка в этой матрице соответствует переходу из состояния "паники" вчера в одно из пяти возможных состояний сегодня. Аналогично последняя строка даёт условные вероятности перехода из состояния "эйфории". Обращает на себя внимание то, что вероятности перехода из "спокойного" рынка (средняя строка), практически совпадают с безусловными вероятностями <math>\textstyle p(r)</math>. Если же вчера рынок не был спокойным, вероятности отклоняются от однодневных. Особенно это заметно для крайних строк "паники" и "эйфории". Так как полная вероятность перейти хоть в какое-то состояние равна единице, то сумма чисел в каждой строке также равна единице.<br />
<br />
----<br />
{| width="100%" <br />
| width="40%"|[[Вероятностные свойства языка]] << <br />
! width="20%"|[[Стохастический мир|Оглавление]] <br />
| width="40%" align="right"| >> [[Стохастическая зависимость]]<br />
|}</div>
WikiSysop