Нормальное распределение

Случайные величины <<	Оглавление	>> Совместная вероятность

---

$\textstyle \bullet$ Очень часто встречается плотность вероятности Гаусса, или нормальное распределение.

Соответствующую случайную величину на протяжении этих лекций мы будем обозначать как $\textstyle \varepsilon$:

${\;\;P(\varepsilon )={\frac {e^{-{\frac {1}{2}}\,\varepsilon ^{2}}}{\sqrt {2\pi }}}}$

Среднее значение $\textstyle \varepsilon$ равно нулю $\textstyle \left\langle \varepsilon \right\rangle =0$, а её квадрата — единице $\textstyle \left\langle \varepsilon ^{2}\right\rangle =1$. Следовательно, дисперсия также равна единице $\textstyle \sigma _{\varepsilon }^{2}=1$. Далее это будет обозначаться следующим образом: $\textstyle \varepsilon \sim N(0,1)$. Если перейти к случайной величине $\textstyle x=\mu +\sigma \cdot \varepsilon$, то она будет иметь среднее $\textstyle \mu$ и волатильность $\textstyle \sigma$, поэтому $\textstyle x\sim N(\mu ,\sigma ^{2})$.

Для гауссовых величин полезно знание производящей функции, равной среднему значению от экспоненты:

$\left\langle e^{\alpha \cdot \varepsilon }\right\rangle \;=\;\int \limits _{-\infty }^{\infty }e^{\alpha \cdot \varepsilon }\,P(\varepsilon )\,d\varepsilon \;=\;e^{\alpha ^{2}/2}.$

Разложение в ряд по параметру $\textstyle \alpha$ левой и правой части позволяет легко находить средние произвольных степеней $\textstyle \left\langle \varepsilon ^{n}\right\rangle$.

В частности: $\textstyle \left\langle \varepsilon ^{4}\right\rangle$ равно 3, и, следовательно, $\textstyle excess=0$. Вычитание из безразмерного момента четвёртого порядка тройки в определении эксцесса связано с желанием рассматривать в качестве "эталона" нормальное распределение. Если эксцесс больше нуля, то, скорее всего, распределение имеет "толстые хвосты", т.е. лежит выше графика нормального распределения (при $\textstyle x\to \pm \infty$). Если эксцесс отрицательный — наоборот, ниже.

Интегральным распределением:

$\displaystyle F(x)=\int \limits _{-\infty }^{x}{\frac {e^{-\varepsilon ^{2}/2}}{\sqrt {2\pi }}}\;d\varepsilon$

мы называем вероятность того, что случайная величина не превышает некоторого значения $\textstyle x$.

$\textstyle \bullet$ Если известна плотность вероятности Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle P(x)} величины Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x} , то мы можем найти плотность вероятности для другой случайной величины Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle y} , связанной с Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x} некоторой функциональной зависимостью Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle y=f(x)} . Для этого вычисляется среднее от произвольной функции Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle F(y)} . Это можно сделать, проведя усреднение с известной плотностью вероятности $\textstyle P(x)$:

Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \left\langle F(y)\right\rangle = \int\limits^\infty_{-\infty} F\bigl(y\bigr)\cdot \tilde P(y) \,dy = \int\limits^\infty_{-\infty} F\bigl(f(x)\bigr)\cdot P(x) \,dx. }

Так как Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle \tilde{P}(y)} нам неизвестна, мы интегрируем с Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle P(x)} и подставляем Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle y=f(x)} в Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle F(...)} . При помощи обратной замены можно преобразовать второй интеграл в первый. Множитель при Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle F(y)} в подынтегральной функции окажется искомой плотностью вероятности $\textstyle {\tilde {P}}(y)$ для Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle y} .

Рассмотрим в качестве примера случайную величину Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle r=\mu + \sigma\, \varepsilon} , имеющую нормальное распределение со средним значением Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle \mu} и волатильностью Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle \sigma} . Найдём распределение для Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x=x_0\,e^r} , где Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x_0} — константа.

$\left\langle F(x)\right\rangle =\int \limits _{-\infty }^{\infty }F{\bigl (}x_{0}e^{\mu +\sigma \,\varepsilon }{\bigr )}\;e^{-\varepsilon ^{2}/2}{\frac {d\varepsilon }{\sqrt {2\pi }}}=\int \limits _{0}^{\infty }F(x)\;e^{-[\ln(x/x_{0})-\mu ]^{2}/2\sigma ^{2}}{\frac {dx}{x\sigma {\sqrt {2\pi }}}}.$

Первый интеграл — вычисление среднего при помощи нормального распределения. В нём проводится замена Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x=x_0\,e^{\mu+\sigma\varepsilon}} , Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle dx=\sigma x d\varepsilon} . В результате при Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle x\geqslant 0} :

Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle P_L(x) = \frac{1}{x \sigma \sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(\ln(x/x_0) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]. }

Вероятность Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle P_L(x)} называется логнормальным распределением. В качестве упражнения предлагается вычислить среднее Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle \left\langle x\right\rangle } при помощи $\textstyle P_{L}(x)$ или гауссовой плотности Невозможно разобрать выражение (MathML с переходом в SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \textstyle P(\varepsilon)} .

$\textstyle \bullet$ Используя случайные величины в соотношениях типа $\textstyle x=\mu +\sigma \varepsilon$, мы не выполняем арифметических операций с конкретными числами, а сообщаем о потенциальном вычислении: "если $\textstyle \varepsilon$ окажется равным некоторому значению, то $\textstyle x$ ....". Иногда делают различие в обозначениях, записывая случайную величину при помощи большой буквы $\textstyle X$, а при вычислении среднего — строчной буквой $\textstyle x$, как переменную интегрирования. Мы не будем этого делать, тем не менее, необходимо помнить об этом довольно тонком различии. ---

Случайные величины <<	Оглавление	>> Совместная вероятность

---

Стохастический мир - простое введение в стохастические дифференциальные уравнения

---